Drăgulin: Riscul de credit, una dintre provocările la adresa stabilităţii financiare

Riscul de credit şi cel asociat reînnoirii substanţiale a finanţării externe a instituţiilor de credit autohtone reprezintă principalele provocări la adresa stabilităţii financiare, a declarat vineri Ion Dragulin, directorul direcţiei Stabilitate Financiară din cadrul BNR.

”Riscurile bancare au fost gestionate corespunzător prin comportamentul manifestat de acţionari, manageri şi banca centrală. Nivelurile de capitalizare, provizionare şi lichiditate s-au menţinut în limite adecvate, iar finanţarea sectorului real nu a fost afectată semnificativ de continuarea procesului de dezintermediere financiară, care a evoluat ordonat”, a mai spus Dragulin prezent la seminarul EU-COFILE 2012, organizat de BNR, Alpha Bank şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB).

El a declarat că stabilitatea financiară a rămas robustă în 2012, pe fondul unei dinamici economice încă modeste (ceea ce a influenţat şi creşterea în continuare a creditelor neperformante) şi în pofida unui mediu extern dificil.

În ceea ce priveşte expunerile băncilor pe ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est (CESEE), reprezentantul BNR a precizat că acestea se află la 94% din nivelul înregistrat în martie 2009, fără semne vizibile de reduceri în perioada recentă.

De asemenea, ţările în dezvoltare din Europa (Developing Europe, conform clasificaţiei BIS 19 ţări) au înregistrat, per ansamblu, creşterea expunerilor băncilor europene (106% faţă de nivelul din martie 2009).

Expunerile băncilor pe România se află în prezent (iunie 2012) la 94,4% faţă de nivelul din martie 2009.

Dragulin a explicat că expunerile băncilor europene ca pondere în PIB sugerează că, începând din 2009, majoritatea ţărilor au înregistrat tendinţe de deleveraging. În general, mărimea ajustării acestui indicator a fost proporţională cu nivelul iniţial. Având în vedere eterogenitatea expunerilor în rândul ţărilor (între 50% şi 90% din PIB), tendinţele de deleveraging (magnitudine şi durată) ar putea depinde de nivelul îndatorării actuale.

Directorul direcţiei Stabilitate Financiară din cadrul BNR a spus că finanţarea băncilor româneşti de la instituţii financiare nerezidente a scăzut cu 7,3% (1,6 miliarde de euro) în perioada decembrie 2011 – octombrie 2012, în special pe segmentul finanţărilor pe termen scurt (până în 6 luni) şi că se remarcă o creştere a ponderii finanţărilor pe termen lung (peste 2 ani).

De asemenea, Ion Dragulin a precizat că acoperirea creditelor prin depozite a crescut faţă de 2009, nivelul LTD pe sistem reducându-se de la 132% în martie 2009 la 119% în septembrie 2012.

În ceea ce priveşte evoluţia creditului neguvernamental în România, potrivit lui Dragulin creditarea sectorului privat rămâne în teritoriu pozitiv, însă tendinţa este negativă. Principalul motor al creditării îl reprezintă creditele în moneda naţională (81,6% din creditele de consum şi 57% din creditele companiilor acordate în perioada ianuarie – septembrie 2012). Creditele în valută au pierdut teren în faţa celor în lei. Majoritatea creditelor noi acordate este canalizată înspre sectorul companiilor, iar creditarea populaţiei a intrat recent în teritoriu negativ.

Referitor la evoluţia îndatorării populaţiei, Dragulin a spus că cea mai mare parte a serviciului datoriei constă în rambursarea creditelor de consum (89% din totalul serviciului datoriei al populaţiei, iunie 2012), şi a creditelor în valută (55% din totalul serviciului datoriei al populaţiei, iunie 2012).